Bollinger band histogram

Använda Bollinger Band quotBandsquot för att mäta trender Bollinger Bands är en av de mest populära tekniska indikatorerna för handlare på vilken finansmarknad som helst. om investerare handlar aktier, obligationer eller utländsk valuta (FX). Många handlare använder Bollinger Bands för att bestämma överköpta och överlämnade nivåer, som säljer när ett pris berör det övre Bollinger Band och köper när det träffar det nedre Bollinger Band. På intervallbundna marknader fungerar denna teknik bra, eftersom priserna reser mellan de två banden som bollar studsar av en racquetballbanans väggar. Bollinger Bands ger emellertid inte alltid korrekta köp - och säljsignaler. Det här är de mer specifika band som Bollinger Band kommer in. Låt oss ta en titt. Problemet med Bollinger-band Som John Bollinger var först med att erkänna: Taggar av banden är bara sådana taggar, inte signaler. En märkning av det övre Bollinger-bandet är inte i sig en säljsignal. En märkning av det nedre Bollinger-bandet är inte i sig en köpsignal. Priset kan och kan ofta gå bandet. På dessa marknader står handelsmän som kontinuerligt försöker sälja toppen eller köpa botten inför en olycklig serie av stopp eller sämre, en ständigt växande förlust, eftersom priset rör sig längre och längre bort från den ursprungliga posten. Kanske är ett mer användbart sätt att handla med Bollinger Bands att använda dem för att mäta trender. För att förstå varför Bollinger Bands kan vara ett bra verktyg för den här uppgiften måste vi först fråga vad som är en trend Trend som Deviance En standardklich i handel är priserna varierar 80 av tiden. Liksom många klichéer innehåller den en bra mängd sanning eftersom marknaderna mest konsoliderar sig som tjurar och bär kamp för överlägsenhet. Marknadsutvecklingen är sällsynt, varför handeln är inte så lätt som det verkar. Titta på pris på detta sätt kan vi då definiera trend som avvikelse från normen (intervall). Bollinger Band-formeln består av följande: BOLU Upper Bollinger Band BOLD Nedre Bollinger Band n Utjämningsperiod m Antal standardavvikelser (SD) SD Standardavvikelse över senaste n Perioder Typiskt pris (TP) (HI LO CL) 3 BOLU MA (TP) , n) m SDTP, n BOLD MA (TP, n) - m SDTP, n I kärnan mäter Bollinger Bands avvikelse. Detta är anledningen till att de kan vara till stor hjälp när det gäller att diagnostisera trenden. Genom att generera två uppsättningar Bollinger Bands en uppsättning med parametern 1 standardavvikelse och den andra som använder den typiska inställningen av 2 standardavvikelser kan vi titta på priset på ett helt nytt sätt. I diagrammet nedan ser vi att när priskanaler mellan de övre Bollinger Bands 1 SD och 2 SD bort från genomsnittet. trenden är därför, vi kan definiera den kanalen som köpzon. Omvänt, om priskanaler inom Bollinger Bands 1 SD och 2 SD, ligger det i försäljningszonen. Slutligen, om priset slingrar mellan 1 SD-band och 1 SD-band, är det i huvudsak i ett neutralt tillstånd, och vi kan säga att det inte finns någon land. En av de andra stora fördelarna med Bollinger Bands är att de anpassar sig dynamiskt till prisökande och kontrakterande, eftersom volatiliteten ökar och minskar. Därför breddar banden naturligt och smal i synk med prisåtgärder. skapa ett mycket exakt trendkuvert. Figur 1: Bollinger Band-kanaler visar trender Källa: FXtrek Intellicharts Ett verktyg för trendleverantörer och faders Efter att ha fastställt de grundläggande reglerna för Bollinger Band-band kan vi nu visa hur det här tekniska verktyget kan användas av båda trendhandlare som försöker utnyttja momentum och blekna näringsidkare som gillar att dra nytta av trendutmattning. Återgå tillbaka till AUDUSD-diagrammet ovanför, vi kan se hur trendhandlare skulle positionera länge när priset kom in i köpzonen. De skulle då kunna hålla sig i trenden, eftersom Bollinger Band-banden inkapslar det mesta av prisåtgärderna i den massiva uppflyttningen. Vad skulle den logiska stopppunkten vara Svaret är annorlunda för varje enskild näringsidkare. men en rimlig möjlighet skulle vara att stänga den långa handeln om ljuset blev rött och mer än 75 av sin kropp låg under köpzonen. Att använda 75-regeln är uppenbar eftersom priset på det här fallet tydligt faller ut ur trenden, men varför insisterar på att ljuset är rött. Anledningen till det andra villkoret är att förhindra att trendhandlaren slås ut av en trend genom ett snabbt bevis på att man flyttar till nackdelen som snaps tillbaka till köpzonen i slutet av handelsperioden. Observera hur i närstående diagram den näringsidkare kan hålla sig med flytten för de flesta uppåtgående. exiterande endast när priset börjar konsolidera överst i det nya sortimentet. Figur 2: Bollinger Band-band innehåller prisåtgärd Källa: FXtrek Intellicharts Bollinger Band-band kan också vara ett värdefullt verktyg för handlare som tycker om att utnyttja trendutmattning genom att välja turn i pris. Observera dock att mottrenden handel kräver mycket större felmarginaler, eftersom trender ofta gör flera försök att fortsätta före kapitulation. I diagrammet nedan ser vi att en blekande näringsidkare som använder Bollinger Band-band kommer att kunna snabbt diagnostisera den första antydan av trenden svaghet. Efter att ha sett priserna faller ut från trendkanalen kan fadern besluta att göra klassisk användning av Bollinger Bands genom att korta nästa tag på det övre Bollinger Band. Men var att placera stoppet Att sätta det strax ovanför svänghöjden kommer praktiskt taget att försäkra handlaren om ett utbrott, eftersom priset ofta gör många bevisfyllningar till toppen av sortimentet, med köpare som försöker utvidga trenden. Här är där volatilitetsegenskaperna hos Bollinger Bands blir en enorm fördel för näringsidkaren. Genom att mäta bredden på det ingena markområdet, som helt enkelt ligger mellan 1 och 1 SD från medelvärdet, kan näringsidkaren skapa en snabb och mycket effektiv projiceringszon, vilket kommer att förhindra att han hindras från marknadsstörningar och ändå skydda sin huvudstad om trenden verkligen återfår sin fart. Figur 3: Fadehandel med Bollinger Band-band Källa: FXtrek Intellicharts Bottom Line Som en av de mest populära tekniska analysindikatorerna har Bollinger Bands blivit avgörande för många tekniskt orienterade näringsidkare. Genom att utvidga sin funktionalitet genom att använda Bollinger Band-band kan handlare uppnå en högre nivå av analytisk sofistikering med hjälp av det här enkla och eleganta verktyget för både trending och fading-strategier. Frexit kort för quotFrench exitquot är en fransk spinoff av termen Brexit, som uppstod när Storbritannien röstade till. En order placerad med en mäklare som kombinerar funktionerna i stopporder med de i en gränsvärde. En stopporderorder kommer att. En finansieringsrunda där investerare köper aktier från ett företag till en lägre värdering än värderingen placerad på. En ekonomisk teori om totala utgifter i ekonomin och dess effekter på produktion och inflation. Keynesian ekonomi utvecklades. En innehav av en tillgång i en portfölj. En portföljinvestering görs med förväntan på att få en avkastning på den. Detta. Ett förhållande som utvecklats av Jack Treynor som mäter avkastning som förvärvats över det som kunde ha blivit uppnådd på en risklös. Bollinger Band BREVNING Bollinger Band Bollinger Bands är en mycket populär teknisk analysteknik. Många näringsidkare tror ju närmare priserna flyttar till övre bandet, desto mer överköptes marknaden, och ju närmare priserna flyttas till det lägre bandet, desto mer säljs marknaden. John Bollinger har en uppsättning 22 regler att följa när man använder bandet som ett handelssystem. The Squeeze Squeeze är det centrala begreppet Bollinger Bands. När banden kommer nära varandra, som stryker det rörliga medlet kallas det en pressning. En pressning signalerar en period med låg volatilitet och anses av handlare att vara ett potentiellt tecken på framtida ökad volatilitet och möjliga handelsmöjligheter. Omvänt desto bredare skiljer sig banden, desto mer sannolikt är risken för en minskning av volatiliteten och ju större möjligheten att avsluta en handel. Dessa villkor är emellertid inte handelssignaler. Banden ger ingen indikation när förändringen kan äga rum eller vilket riktpris som kan röra sig. Cirka 90 prisåtgärder sker mellan de två banden. Eventuella brott över eller under bandet är en stor händelse. Breakout är inte en handelssignal. Det misstag som de flesta människor gör är att tro att det priset som träffar eller överskrider ett av banden är en signal att köpa eller sälja. Breakouts ger ingen aning om riktningen och omfattningen av framtida prisrörelse. Inte ett fristående system Bollinger Bands är inte ett fristående handelssystem. De är helt enkelt en indikator för att ge handlare information om prisvolatilitet. John Bollinger föreslår att de använder två eller tre andra icke-korrelerade indikatorer som ger mer direkta marknadssignaler. Han anser att det är viktigt att använda indikatorer baserade på olika typer av data. Några av hans favoriserade tekniska tekniker är att flytta genomsnittlig divergenskonvergens (MACD), volymbalans och relativ styrkaindex (RSI). Grunden är att Bollinger Bands är utformade för att upptäcka möjligheter som ger investerare en högre sannolikhet för framgång. Bollinger Bands Bollinger Bands Inledning Utvecklad av John Bollinger, Bollinger Bands är volatilitetsband placerade över och under ett rörligt medelvärde. Volatiliteten baseras på standardavvikelsen. vilket förändras när volatiliteten ökar och minskar. Banden breddas automatiskt när volatiliteten ökar och smal när volatiliteten minskar. Denna dynamiska karaktär av Bollinger Bands betyder också att de kan användas på olika värdepapper med standardinställningarna. För signaler kan Bollinger Bands användas för att identifiera M-Tops och W-Bottoms eller för att bestämma styrkan i trenden. Signaler härrörande från förminskande BandWidth diskuteras i diagramskolan artikeln på BandWidth. Obs! Bollinger Bands är ett registrerat varumärke som tillhör John Bollinger. SharpCharts Beräkning Bollinger Bands består av ett mellanband med två ytterband. Mellanbandet är ett enkelt glidande medelvärde som vanligtvis är inställt på 20 perioder. Ett enkelt glidande medel används eftersom standardavvikelsesformeln också använder ett enkelt glidande medelvärde. Utsiktsperioden för standardavvikelsen är densamma som för det enkla glidande medlet. De yttre banden är vanligtvis 2 standardavvikelser över och under mittbandet. Inställningarna kan anpassas för att passa egenskaperna hos vissa värdepapper eller handelsstilar. Bollinger rekommenderar att man gör små stegvisa anpassningar till standardavvikelsen multiplikatorn. Ändring av antalet perioder för glidande medel påverkar också antalet perioder som används för att beräkna standardavvikelsen. Därför krävs endast små justeringar för standardavvikelsen multiplikatorn. En ökning av den glidande genomsnittliga perioden ökar automatiskt antalet perioder som används för att beräkna standardavvikelsen och skulle också motivera en ökning av standardavvikelsen multiplikatorn. Med en 20-dagars SMA och 20-dagars standardavvikelse sätts standardavvikelsen multiplicerare till 2. Bollinger föreslår att standardavvikelse multiplikatorn ökas till 2,1 för en SMA på 50 år och att standardavvikelsen multipliceras till 1,9 för en 10-period SMA. Signal: W-Bottoms W-Bottoms var en del av Arthur Merrill039s arbete som identifierade 16 mönster med en grundläggande W-form. Bollinger använder dessa olika W-mönster med Bollinger Bands för att identifiera W-Bottoms. En W-Bottom bildas i en downtrend och innebär två reaktionslågor. I synnerhet söker Bollinger efter W-Bottoms där den andra låga är lägre än den första, men håller sig över det lägre bandet. Det finns fyra steg för att bekräfta en W-Bottom med Bollinger Bands. För det första bildar en reaktion låga former. Denna låga är vanligtvis, men inte alltid, under det nedre bandet. För det andra finns det en studsa mot mittbandet. För det tredje finns det ett nytt pris som är lågt i säkerheten. Denna låga håller sig över det nedre bandet. Förmågan att hålla över det lägre bandet på testet visar mindre svaghet vid den senaste nedgången. För det fjärde är mönstret bekräftat med en stark dragning från den andra låga och en motståndsbrott. Diagram 2 visar Nordstrom (JWN) med en W-botten i januari-februari 2010. För det första bildade aktien en reaktion låg i januari (svart pil) och bröt under underbandet. För det andra var det en studsning över mittenbandet. För det tredje flyttade beståndet under januari månad och höll över det nedre bandet. Trots att 5-Feb-spiken låg bröt underbandet, beräknas Bollinger Bands med slutkurs, så signaler bör också baseras på slutkurs. För det fjärde ökade beståndet med växande volym i slutet av februari och bröt över början av februari högt. Diagram 3 visar Sandisk med en mindre W-botten i juli-augusti 2009. Signal: M-Tops M-Tops var också en del av Arthur Merrill039s arbete som identifierade 16 mönster med en grundläggande M-form. Bollinger använder dessa olika M-mönster med Bollinger Bands för att identifiera M-Tops. Enligt Bollinger är toppar oftast mer komplicerade och ritade än bottnar. Dubbel toppar, huvud och axlar mönster och diamanter representerar utvecklande toppar. I sin mest grundläggande form liknar en M-Top en dubbeltopp. Reaktionshöjderna är dock inte alltid lika. Den första höga kan vara högre eller lägre än den andra höga. Bollinger föreslår att man letar efter tecken på icke-bekräftelse när en säkerhet skapar nya höjder. Detta är i grunden motsatsen till W-Bottom. En icke-bekräftelse sker med tre steg. För det första släpper en säkerhet en reaktion högt över övre bandet. För det andra finns det en dragback mot mittbandet. För det tredje flyttar priserna över den tidigare höga, men misslyckas med att nå det övre bandet. Detta är ett varningsskylt. Oförmågan hos den andra reaktionen högt att nå övre bandet visar avtagande momentum, vilket kan förskjuta en trendomvandling. Slutlig bekräftelse kommer med en supportavbrott eller baisseindikator. Diagram 4 visar Exxon Mobil (XOM) med en M-Top i april-maj 2008. Aktien flyttade över övre bandet i april. Det fanns en pullback i maj och sedan ett annat tryck över 90. Även om beståndet rörde sig över övre bandet på en intradag, stängde den inte över övre bandet. M-Top bekräftades med en supportavbrott två veckor senare. Observera också att MACD bildade en baisse divergens och flyttade under sin signallinje för bekräftelse. Diagram 5 visar Pulte Homes (PHM) inom en uptrend i juli-augusti 2008. Priset översteg det övre bandet i början av september för att bekräfta uppgången. Efter en återgång under 20-dagars SMA (mitten Bollinger Band) flyttade lagret till en högre högt över 17. Trots det här nya höget för flytten gick priset inte över övre bandet. Detta blinkade ett varningsskylt. Aktien bröt stöd en vecka senare och MACD flyttade under sin signallinje. Observera att denna M-top är mer komplex eftersom det finns lägre reaktionshöjningar på vardera sidan av toppen (blå pil). Denna utvecklande topp bildade ett litet huvud och axelmönster. Signal: Walking the Bands Flyttar över eller under bandet är inte signaler per se. Som Bollinger sätter det, rör sig som berör eller överstiger band är inte signaler, utan snarare taggar. På framsidan av det visar ett drag till övre bandet styrkan, medan en skarp rörelse till det nedre bandet visar svaghet. Momentumoscillatorer fungerar mycket på samma sätt. Överköpt är inte nödvändigtvis bullish. Det tar styrka att nå överköpta nivåer och överköpta förhållanden kan sträcka sig i en stark uppgång. På samma sätt kan priserna gå med bandet med många handen under en stark uppträngning. Tänk på det en stund. Övre bandet är 2 standardavvikelser över det 20-åriga enkla glidande medlet. Det tar en ganska stark prisrörelse att överstiga detta övre band. Ett övre bandslag som inträffar efter att ett Bollinger Band bekräftat W-Bottom skulle signalera starten på en uptrend. Precis som en stark uptrend producerar många övre band taggar, är det också vanligt att priserna aldrig når det lägre bandet under en uptrend. 20-dagars SMA fungerar ibland som stöd. Faktum är att dips under 20-dagars SMA ibland ger köpmöjligheter innan nästa band av övre bandet. Diagram 6 visar Air Products (APD) med en överskott och stänger över övre bandet i mitten av juli. Först märker du att detta är en stark ökning som bröt över två motståndsnivåer. En stark uppåtriktad kraft är ett tecken på styrka, inte svaghet. Handeln blev platt i augusti och den 20-dagars SMA flyttade i sidled. Bollinger-banden minskade, men APD stängde inte under underbandet. Priserna, och den 20-dagars SMA, kom upp i september. Sammantaget stängde APD över övre bandet minst fem gånger under en fyra månadersperiod. Indikatorfönstret visar 10-åriga varukanalsindex (CCI). Dips under -100 anses vara överlåtna och flyttar tillbaka över -100 signal början av en oversold-studsning (grön streckad linje). Övre bandtaggen och breakout startade uptrend. CCI identifierade sedan handlingsbara utdrag med dips under -100. Detta är ett exempel på att kombinera Bollinger Bands med en momentumoscillator för handelssignaler. Diagram 7 visar Monsanto (MON) med en promenad nerför underbandet. Beståndet bröt i januari med en supportbrytning och stängde under underbandet. Från mitten av januari till början av maj stängde Monsanto under underbandet minst fem gånger. Observera att beståndet inte stängde över övre bandet en gång under denna period. Stödbrottet och början nära under underbandet signalerade en nedåtgående trend. Som sådant användes 10-åriga råvarukanalindex (CCI) för att identifiera kortsiktiga överköpta situationer. Ett drag över 100 är överköpt. Ett drag tillbaka under 100 signalerar en återupptagning av downtrend (röda pilar). Systemet utlöste två goda signaler i början av 2010. Slutsatser Bollinger Bands reflekterar riktning med 20-åriga SMA och volatilitet med överklockorna. Som sådan kan de användas för att avgöra om priserna är relativt höga eller låga. Enligt Bollinger borde bandet innehålla 88-89 prisåtgärder, vilket gör en rörelse utanför banden signifikant. Tekniskt sett är priserna relativt höga när de är över det övre bandet och relativt låga när de ligger under underbandet. Relativ hög bör dock inte betraktas som baisse eller som säljsignal. På samma sätt bör relativt lågt inte anses vara hausse eller som en köpsignal. Priserna är höga eller låga av en anledning. Som med andra indikatorer är Bollinger Bands inte avsedda att användas som fristående verktyg. Chartister ska kombinera Bollinger Bands med grundläggande trendanalys och andra indikatorer för bekräftelse. Bands och SharpCharts Bollinger Bands finns i SharpCharts som prisöverlagring. Som med ett enkelt rörligt medelvärde bör Bollinger Bands visas ovanpå ett prissätt. När du väljer Bollinger Bands visas standardinställningen i parametervinduet (20,2). Det första numret (20) anger perioderna för det enkla glidande medlet och standardavvikelsen. Det andra talet (2) anger standardavvikelse multiplikatorn för de övre och nedre banden. Dessa standardparametrar anger bandets 2 standardavvikelser över det enkla glidande medlet. Användare kan ändra parametrarna för att passa deras kartläggningsbehov. Bollinger Bands (50,2,1) kan användas för en längre tidsram eller Bollinger Bands (10,1,9) kan användas för en kortare tidsram. Klicka här för ett liveexempel. Stocks amp Commodities Tidskriftsartiklar: