Använd volym för att vinna 75 av affärer Av: Huzefa Hamid För att en valuta ska handlas och för att priset ska kunna flyttas från en nivå till en annan krävs volym. Eller sätt på ett annat sätt, volymen är gasen i tanken på handelsmaskinen. Men volymen har ofta förbises i studien av Forex-diagram. Fokus har varit mer på prisåtgärder ensamma. Varför är volymen viktig att förstå Volymen är nödvändig för att flytta en marknad, men det är en viss typ av volym som verkligen betyder: institutionella pengar eller ldquoSmart Moneyrdquo, vilket innebär att stora mängder pengar handlas på ett liknande sätt, vilket på så sätt påverkar marknaden kraftigt . Endast volymen visar när priset påverkas av denna typ av aktivitet. Att veta hur institutionella pengar fungerar, vi kan spåra dessa handlare och handla med dem, så att vi kan simma tillsammans med de pratsliga hajarna istället för att vara deras nästa måltid. Det finns en vanlig missuppfattning att volymen inte kan användas tillförlitligt i Forex trading av två anledningar: För det första finns det ingen central växling och därför ingen officiell volymdata. För det andra, när du tittar på volyldata på din Forex-plattform, så ser du faktiskt ldquotick volumerdquo, och inte den faktiska volymen, som volymen med ett lagerdiagram. ldquoTick volumerdquo mäter hur många gånger prickningen stiger upp och ner. Detta är en utmärkt indikator på aktivitetsstyrkan i en given stapel. Men även korrelationen mellan fältvolymen och den faktiska volymen handlas är oerhört hög. Under 2011 genomförde Caspar Marney, chef för Marney Capital och ex-UBS och HSBC trader, en analys av den faktiska volymen och tickvolymen i Forex. Han använde data från eSignal, EBS och Hotspot. För de par som han studerade beräknade han korrelationen mellan fältvolymen och den faktiska volymen är över 90. Så är frågan: Hur går vi om att binda i volymen med prisåtgärder Studien av volym med pris startade tidigt 1900-talet med en näringsidkare med namnet Richard Wyckoff. Hans forskning, så kallad Wyckoff Analysis, utvecklades till vad som är känt idag som Volume Spread Analysis (eller ldquoVSArdquo för kort). Inte alla VSA-handlare eller tekniker är desamma. Vissa är otroligt mjukvaredrivna och komplexa, medan jag tycker om att hålla det enkelt. Detta enklare tillvägagångssätt ger resultat. Experientiellt sett är en framgångsgrad på 75 och mer inte ovanlig med mycket få konsekutiva förluster. Ett enklare tillvägagångssätt återspeglas i diagrammen. Vi har pris ljus, volym barer och. thatrsquos det Vi använder 50 amp 61,8 Fibonacci-linjer och enkel supportresistance för att hjälpa till med pin-poster, men inget mer. 1. Institutionella pengar, eller ldquoSmart Moneyrdquo, är nödvändiga för att flytta en marknad och avslöjs i volymen barer 2. Forex tick volymen kan läsas som en exakt indikator på institutionell eller Smart Money styrka 3. VSA, när itrsquos hölls enkelt, kan appliceras (och lärs ut) lättare med vinstgrader på 75 och mer I nästa artikel i den här serien ser wersquoll på några exempel på VSA-inställningar som vi använder för att ge oss rena poster. Riskfriskrivning: DailyForex ansvarar inte för förluster eller skador som uppstår till följd av beroende av informationen på denna webbplats, inklusive marknadsnyheter, analyser, handelssignaler och Forex broker recensioner. Uppgifterna på denna webbplats är inte nödvändigtvis i realtid eller korrekt, och analyser är författarens åsikter och representerar inte rekommendationerna från DailyForex eller dess anställda. Valutahandel på marginal innebär hög risk och är inte lämplig för alla investerare. Som en hävstångsprodukt kan förluster överstiga inledande insättningar och kapital är i fara. Innan du bestämmer dig för att handla Forex eller något annat finansiellt instrument bör du noggrant överväga dina investeringsmål, erfarenhetsnivå och risk aptit. Vi arbetar hårt för att erbjuda dig värdefull information om alla de mäklare som vi granskar. För att förse dig med den här kostnadsfria tjänsten mottar vi reklamavgifter från mäklare, inklusive några av de som listas i våra rankningar och på den här sidan. Samtidigt som vi gör vårt yttersta för att säkerställa att alla våra data är aktuella, uppmuntrar vi dig att verifiera vår information direkt till mäklaren. Riskfriskrivning: DailyForex ansvarar inte för förluster eller skador som uppstår till följd av beroende av informationen på denna webbplats, inklusive marknadsnyheter, analyser, handelssignaler och Forex broker recensioner. Uppgifterna på denna webbplats är inte nödvändigtvis i realtid eller korrekt, och analyser är författarens åsikter och representerar inte rekommendationerna från DailyForex eller dess anställda. Valutahandel på marginal innebär hög risk och är inte lämplig för alla investerare. Som en hävstångsprodukt kan förluster överstiga inledande insättningar och kapital är i fara. Innan du bestämmer dig för att handla Forex eller något annat finansiellt instrument bör du noggrant överväga dina investeringsmål, erfarenhetsnivå och risk aptit. Vi arbetar hårt för att erbjuda dig värdefull information om alla de mäklare som vi granskar. För att förse dig med den här kostnadsfria tjänsten mottar vi reklamavgifter från mäklare, inklusive några av de som listas i våra rankningar och på den här sidan. Samtidigt som vi gör vårt yttersta för att säkerställa att alla våra data är uppdaterade uppmanar vi dig att verifiera vår information med mäklaren direkt. Volymhandel Anställd okt 2008 Status: Medlem 242 Inlägg Redigera tid: 2012-11-04 Redigera anledning : Samlar all information om eVOLution för att hålla det enkelt och förståeligt för människor En kort historia om mig och handel eVOLution detta började 2008, den tiden var ganska populär handelsmetod med volymer och jag började söka volymen med kostnadsdata gratis. Alla befintliga resurser gav dem några avgifter, så jag bestämde mig för att undersöka hur man får sådana uppgifter gratis. Jag granskade CME Group webbplats mycket och hittade mycket intressant information. EVolution bor 4 långa år och fortsätter att arbeta och förbättra allt mer. Denna tråd på ForexFactory är den viktigaste jag använde under hela tiden den lever, du kan kolla in inlägg här och spåra historien. Tack FF Jag vill tacka för er alla som hjälpte mig under den här tiden med dina kommentarer, förslag och till och med kritik. Jag säljer inte någonting och kommer inte göra det i framtiden. All data som finns på en webbplats är helt gratis utan engagemang från din sida, men definitivt skulle jag uppskatta dina kommentarer och förslag. Varför eVOLution är användbar Evo-indikatorerna är inte baserade på ett pris, de använder levande data från Chicago Mercantile Exchange-platsen (cmgrupp). EVOLution är inte ett program i standardförståelse. Det är ganska komplext system som gör: - Samla in några data från cme-gruppens webbplats. Processera det och ladda in i egen databas. - Visa data på webbplatsen via flash-applet i webbläsaren, så du behöver inte att ladda ner någonting - Ge några indikatorer som kan fungera med nedladdningsbara data från en webbplats, för att hjälpa dig att dra rader och nivåer. Vissa grundläggande uppgifter om volymer, så nya människor kan få det snabbare: Det finns 3 typer av volymer på marknaden. tick - visar dynamisk prisförändring för vald period Volymer efter belopp - visar antal utförda transaktioner (buysell) för vald period Volym per pris - visar antal kontraktslott brasalt för vald period till ett angivet pris Den sista är mer intressant för oss, som bara det visar oss fast markerat intresse avseende vissa priser eller prisklasser. Det innebär att prisrörelser är helt relaterade till antalet partskontrakt som flyttades in på marknaden. Eller för att göra det enklare: volym --- gt pris. Ett exempel på 1500 massor har sålts på en marknad på 1,3400 pris under gårdagens handelssession. På andra nivåer var volymen mycket mindre, som 1200 på 1.3401 etc. Den högsta volymen för igår blir 1,3400 pris och det kommer att vara intressant för oss, som någon spenderat mycket pengar på den nivån, kanske han är intressant tillåter inte prisförflyttning under det. Fler exempel med några skärmdumpar du kan hitta i den här tråden. Jag kan presentera 4 indikatorer baserat på data från CME Group-webbplatsen, de är: eVOLution-nivåer indikatorn som visar 3 maximala volymer per pris (använd volym enligt prisrapport från cmegrouptools-inform. PriceByVolume) eVOLution-histogram rita vertikalt histogram av volymer per pris (liknande marknadsprofil, använd samma källa som ovan) eVOLution-dvoid visar dig verkliga dagliga volymer och öppet intresse för valutapar (futures för dem) och många andra produkter. Det ritar dagliga volymer och öppna intressekartor på vanligt sätt (använd cmegroupmarket-data. Ge-volume. html) eVOLution-alternativ ritar en sektor som försöker förutsäga nivåerna av supportresistance baserat på alternativdata (använd alternativen dagliga avvecklingsdata, exempel på EURUSD cmegrouptradingfxg. soptions. html) Jag har laddat upp två skärmdumpar i slutet av det här inlägget, kolla på dem och du kommer bättre förstå vad som är dessa 4 indikatorer. Var kan man få dessa indikatorer och data för dem På min hemsida kommer jag inte posta den direkt i den här tråden, men du kan hitta den på min profilsida. Om du letar efter en mer beskrivning för indikatorer kan du besöka min webbplats, det är allt där. Men jag kommer skriva några omfattande inlägg i den här tråden senare. Hur man använder data från indikatorer Hur man handlar med dem Först vill jag säga att jag inte använder dem, och jag handlar inte alls. Jag försökte från början, men det var ganska svårt att kombinera offline jobb med handel, så min handelstid är inte igång än. Jag kan inte lära dig hur man handlar framgångsrikt, men vissa idéer följer eVOLution-nivåer och eVOLution-histogram är utformade för korta tidshandlingar, mestadels intradag, är nycklarna: - Se hur priset fungerar nära volymnivåerna (perfekt kommer att kombinera det med tiden och försäljningen från thinkerswim-plattformen) - Om priset träffar nivån andra eller tredje gången under kort period är nivån stark och bör tas som stöd om priset går från ovan, eller motstånd om priset rör sig underifrån. Handla efter behov och placera stoppförlust kort efter nivån. Stora volymzoner (från histogrammet) är intressegrupper där stora pengar levde tidigare och vi hoppas att de kommer att vara sådana idag, vi kan misstänka att priset kommer att flytta till dem så att de kan behandla dem som mål eVOLution-dvoid är utformat för långa affärer, eftersom det ger dig dagliga volymer och öppna räntedata. Huvudnycklarna postades av lumesh. så bara kopiera dem här Varför är det öppna intresset viktigt (för att uttrycka det snart har jag samlat viktiga faktorer hur volymen och OI påverkar marknaden): Först den allmänna bilden (detta borde vara ett bord): Prisvolym OI Tolkning Rising Rising Rising Market är Starkt stigande fallande fallande marknad är svagning Fallande ökande marknad är svagt fallande Fallande marknad stärks och nu mer detaljerat: Vissa tumregler för tolkning av volymförändringar och öppet intresse för terminsmarknaden är följande: En stigande volym och en stigande öppenhet intresse är bekräftelse på en trend. En stigande volym och ett fallande öppet intresse föreslår positionslikvidation. En fallande volym och en stigande öppen ränta pekar på en period av långsam ackumulering. En fallande volym och en fallande öppen ränta visar en trängselfas. Volym och öppen ränta kan användas i praktisk bemärkelse för att styra dessa affärer enligt följande: Öppna räntor ökar under en period av en utställd trend. Under ackumuleringsfasen kan volymen minska medan öppen ränta bygger, men volymen spikar ibland. Stigande priser och en minskande volym eller öppen ränta indikerar en väntande riktningsändring. eVOLution-alternativ alternativnivåer begärdes av många människor, den grundläggande strategin har förklarats i detta inlägg: forexfactoryshowthre. 15post4697215 Skål och lycka Tillfogade bilder (klicka för att förstora) Anställd okt 2008 Status: Medlem 242 Inlägg Nu vill jag beskriva det program jag gjorde, någon kan komma ihåg den första versionen. Detta är andra versionen, all data lagras i mysql-databasen, så det är verkligen lätt att hantera dem. Programmet heter eVOLution. den innehåller bara 2 valutapar: EURUSD och GBPUSD. och två indikationer: E-Mini SampP500 och E-Mini Nasdaq. Uppgifterna kan visas för vilken dag i månaden som helst, eller för förutbestämda (tidigare förekommande av mig) perioder. Skärmdumpen är bifogad. Men det finns inga uppgifter för föregående vecka. Jag håller på att förbättra det och behöver inte räkna data för många gånger. Programmet är fortfarande inte färdigt. Återigen är det gratis att använda. men jag kommer inte att ge en länk till den i tråden - skriv en PM till mig. Bifogad bild (klicka för att förstora) kan du vänligen visa oss steg för steg hur du får data om röda linjer, blåa linjer och gröna linjer gröna linjer är bara en nivå av maximal volym från föregående dag. Detta är enkelt. För att hitta veckovisa volymer (blåa linjer): data för varje dag jämförs och om pris för dag A är lika med pris för dag B - vi summerar volymer från dag A till dag B och fortsätter för de kommande dagarna i veckan. Samma för månadsvolymen (röda linjer): vi borde räkna det dag för dag. Det här är vanligt sätt att du själv kan hitta värdena med data från cme-gruppen. Men om du använder mitt program - du har bara att välja en period - data finns redan där. Glömt att säga, mitt program är en Flash-applet, det kräver Flash Player v.9. och vikten är nära 100 Kb. Folk frågar om andra produkter kan inkluderas. Egentligen ska jag göra det, och de kommer att vara: E-Mini Dow Jones JPYUSD Corn Wheet Sojabönor Förmodligen kommer de att läggas till i veckan. Kommer att lägga till råolja. men vet inte säkert än. Vad sägs om guld - jag har inte hittat någon källa från var jag kan ta data, så som nu - det är inte tillgängligt för att inkludera detta. Kodade du allt detta själv? Imponerande Ja, jag kodade det själv, men jag borde säga att jag inte är en professionell programmerare, bara en nybörjare. allting gjordes första gången. är det möjligt med någon chans att göra ett diagram ur dagliga volymer. till exempel tar du medeltalet varje dag för varje dag och då bildar ett program ett diagram. då har vi en tydlig översikt över vad som ska förväntas vid vilken dag som helst. Detta kommer att hjälpa oss att antingen bekräfta trenden eller föreslå en omkastning. då kan det här hjälpa oss att använda din första strategi för att gå med huvudtrenden (om volymdiagrammet bekräftar det) Hmm, väldigt intressant. Jag tycker att vi inte ska ta medeltal, men dagens totala volym. Det här är inte svårt att genomföra eftersom data redan finns i databasen. Finns det en plats för att hitta öppen ränta också, jag hittade inte varifrån OI kan tas, men var god förklara dig idé och kanske hittar jag någonting. ändå öppet intresse är det: Välj quotdaily bulletinquot då väljer du dina parametrar (precis som när man hittar volymen) så genererar webbplatsen rapporter i pdf-filer (jag vet inte om det är bra för din databas), kom ihåg att det ger dig många rapporter för en dag. du bör välja quotEquity och Index Futuresquot inte quotEquity och Index Futures Continuedquot eller quotEquity Flex optionsquot och där hittar du mini dow futures och sampp futures och så vidare. Jag hittade inte Forex futures öppen ränta där men jag såg att du handlar terminer och jag tror också några andra inklusive mig. om det är möjligt, förklara senare varför DOW är viktigt för valutahandlare också. Nu är varför öppen ränta viktig (för att uttrycka det snart har jag samlat viktiga faktorer hur volymen och OI påverkar marknaden): först den allmänna bilden (detta borde vara ett bord): Prisvolym OI Tolkning Stigande Rising Rising Market är starkt stigande Fallande Falling Marknaden är Svagning Fallande Rising Rising Marknaden är svag Fallande Fallande Market är förstärkning och nu mer detaljerad: Vissa tumregler för att tolka volymförändringar och öppen ränta på terminsmarknaden är följande: En ökande volym och en ökande öppen ränta är bekräftelse på en trend. En stigande volym och ett fallande öppet intresse föreslår positionslikvidation. En fallande volym och en stigande öppen ränta pekar på en period av långsam ackumulering. En fallande volym och en fallande öppen ränta visar en trängselfas. Volym och öppen ränta kan användas i praktisk bemärkelse för att styra dessa affärer enligt följande: Öppna räntor ökar under en period av en utställd trend. Under ackumuleringsfasen kan volymen minska medan öppen ränta bygger, men volymen spikar ibland. Stigande priser och en minskande volym eller öppen ränta indikerar en väntande riktningsändring. hoppas att detta hjälper. Forex Trading Volymökningar i Nordamerika: Vad det betyder för dig Federal Reserve Committee Utrikesutskottet släppte sin halvårsrapport om den genomsnittliga dagliga volymen på valutamarknaden, vilket visar intressanta förändringar i den totala handeln. Enligt centralbankundersökningarna ökade den nordamerikanska valutahandelsverksamheten med 28 procent från april till en heltid på 977 miljarder kronor per dag i oktober. Ökning av volymen var dock begränsad till Nordamerika. I oktober minskade valutahandel med 3 procent till 1,97 biljoner per dag i Storbritannien, enligt uppgifter från Bank of England. Annanstans minskade handelsverksamheten också, med en genomsnittlig daglig volym som minskade med 23 procent i Australien. Statistiken visar att omsättningen i EURUSD representerade 37 procent av den globala handelsaktiviteten, medan USDJPY stod för 10 procent av all verksamhet. Varför betyder allt detta för detaljhandeln för utrikeshandeln Bloomberg News att volatiliteten i valutamarknaderna mdash som ses genom JPMorgan G7 Volatility Index mdash har fallit väsentligt genom samma sträcka. När den här rapporten skrevs hade JPMorgan G7 volatilitetsindex fallit så lågt som 10,07 procent i februari, ett tecken på att spänningarna på valutamarknaden har lugnat sig. DailyFX Volatility Index, som mäter FX optionsrsquo förväntningar på marknaden, är knappt över sina lägsta nivåer sedan finanskrisen började 2008. Som den kvantitativa strategisten David Rodriguez noterar. Den låga volatiliteten med låga volymer pekar på ytterligare förluster i säkrade valutor och vinster i mer spekulativa motsvarigheter. Sådan dynamik tyder på att amerikanska dollar är särskilt sårbar med korta räntor på nära noll procent, några spekulanter önskar att hålla amerikanska dollar i sina portföljer. I stället söker de den mycket högre och oftast riskfyllda avkastningen som finns i valutor som den australiska dollarn och även euron. Amerikanska dollar kommer sannolikt att behöva ett viktigt hopp i valutamarknadsvolatiliteten för att skapa en meningsfull återkommande, eftersom nuvarande stabila förhållanden gynnar mer riskfyllda affärer. Om den globala handelsvolymen ökar mitt i en minskning av volatiliteten, skulle vi förvänta oss ett större kapitalflöde utgående från US-dollar-denominerade tillgångar och till högre avkastning och därmed mer riskfyllda valutor som Euro och Australiensiska dollar. Vidare representerar EURUSD en betydande 37 procent av den globala dagliga handelsvolymen en lång period av relativ ldquocalmnessrdquo på valutamarknader kan leda till en förlängning av den nuvarande Euro-rallyn mot amerikanska dollar. Aktuellt prisåtgärder stöder denna teori, eftersom EURUSD bröt över en nyckelfrågad trendlinje som sammanföll med den psykologiskt signifikanta 1,3200-nivån. AUDUSD-växelkursen handlar också på betydande toppar och är mindre än 3 av alla höga tider. Vi förväntar oss att US-dollarn kan falla ytterligare om den senaste utvecklingen på marknaden fortsätter. --- Skriven av Christopher Vecchio, Valutaanalytiker För att kontakta Christopher Vecchio, e-post cvecchiodailyfx. Följ honom på Twitter på CVecchioFX För att läggas till i Christopherrsquos e-postdistributionslista, skicka ett mail med ämnesraden Distributionslista till cvecchiodailyfx. DailyFX ger förex nyheter och teknisk analys om de trender som påverkar de globala valutamarknaderna.
No comments:
Post a Comment